VIX handel strategieë in September Weve getoets 17 eenvoudige strategieë handel VIX ETPs op hierdie blog (afsonderlike en nie verband hou met ons eie strategie). En terwyl ek nie vir alle handelaars kan praat, gebaseer op al my lesings beide akademiese en in die blogosfeer. die strategieë weve getoets is in die breë verteenwoordigend van hoe die oorgrote meerderheid van die handelaars is tydsberekening van hierdie produkte. Die meeste van hierdie eenvoudige strategieë draai in 'n swak opbrengs in September nadat hy kort die VIX tydens die VIX piek laat in die maand. Onder Ek het getoon die September en JTD resultate van die 17 strategieë wat ons blog oor voorheen, handel XIV en VXX. Lees meer oor toets aannames of kry hulp volgende hierdie strategieë. Nass VIX Futures Momentum is die beste presteerder JTD na vinnig beweeg om kontant in elke beduidende VIX piek tot dusver vanjaar. Soos Ive in die verlede opgemerk, is die meeste van hierdie strategieë het uitgesak JTD, hoofsaaklik te wyte aan om verdedigende op presies die verkeerde tyd gedurende VIX spykers (nadat die meeste van die skade is gedoen, en net voor beteken-terugkeer geskop in). Maar as Ive het ook opgemerk in die verlede. Ek dink die algemene konsep van om verdedigende in die gesig van stygende wisselvalligheid is beslis nog die slim spel langtermyn. XIV en VXX is natuurlik nie die enigste skou in die dorp. Hier het ek dieselfde toetse het tik, hierdie keer die toepassing van elke strategie om die minder gewilde (of is dit "onderbenut"?) Mid-term VIX ETPs ZIV en VXZ (Klik om te vergroot). Let daarop dat wanneer enige van hierdie strategieë sein nuwe bedrywe, ons sluit 'n waarskuwing op die daaglikse verslag gestuur aan intekenare. Dit is heeltemal onverwant aan ons eie strategie; dit dien net om 'n bietjie kleur aan ons daaglikse verslag en laat intekenaars om te sien wat ander kwantitatiewe sê oor die mark. Goeie Trading, Wisselvalligheid Made Simple
No comments:
Post a Comment